Signals and labels
ML Screener
Pipeline для feature engineering, chronbin datasets, label generation и screening сигналов по устойчивости, hit rate и статистике
- Рынок
- Signals and labels
- Кому полезно
- команды, которые хотят системно искать edge в микроструктуре
- Статус
- Построено и эксплуатируется в нашей торговле
Обзор
ML Screener стоит поверх Chronos: rxbin-сессии прогоняются через тот же SIMBA loop, нормализуются в append-only chronbin-потоки и превращаются в books, trades, updates, bbo, targets и features по каждому символу. Это не notebook-набор поверх случайных CSV, а воспроизводимый research pipeline от полного сырого потока до проверяемого списка сигналов.
Что это дает
быстрая проверка десятков и сотен микроструктурных признаков
Chronos/chronbin datasets вместо разрозненных notebook-экспериментов
сигналы можно переносить в Rust-стратегии или IPC-роботов после отбора
Скриншоты
Скриншоты из работающей системы
Pearson-отчет
HTML-отчет по корреляции фич с целевой меткой: устойчивость сигнала, hit rate и стабильность по сессиям
Важность признаков
Ранжирование признаков по значимости: SGBT и Pearson side-by-side для отбора в стратегию
Поиск edge
Скрининг по hit rate, устойчивости сигнала и распределению меток по символам и датам
Возможности
Что внутри
Объем под ваш проект фиксируется в договоре: что переиспользуем из готового, что дорабатываем, интеграция, документация и поддержка
Replay-слой Chronos
Chronos проигрывает rxbin через live/backtest SIMBA loop и пишет нормализованные append-only chronbin-потоки.
chronbin-датасеты
Append-only бинарные потоки books, trades, updates, bbo, targets и features без тяжелого parquet footer хвоста.
Раскладка по сессиям и символам
Данные раскладываются по сессиям и инструментам: отдельные файлы книг, трейдов, BBO, targets, features и instrument metadata.
Фабрика фич
Фичи из стакана, BBO, trades, импульса, дисбаланса, скоростей изменения и режимов торговой сессии.
Генерация меток
Направленные labels, adverse selection, MAE/MFE и горизонты, которые можно менять конфигами.
Отчеты скрининга
Python-отчеты по корреляциям, важности признаков, stability by session и sanity checks против утечек.